Excel敏感性分析·上市公司案例

毅然

敏感性分析

敏感度分析是指对一个模型输出中的不确定性进行研究,并进一步判断不确定性的来源,也就是研究哪个输入参数的改变造成的输出变化的程度大小. 所以灵敏度分析是进行数学建模过程中一个必不可少的常规步骤。
案例

某上市公司想要估算2023年营业收入和研发投入对的营业利润的影响。
思路

设营业利润为y，营业收入为x，研发投入为z，则问题可表述为求x、z取不同值的情况下,y的值。
步骤

1.搞到上市公司财报(巨潮资讯网下载)。
2.由于我们用的双变量,找两个单元格打两个1，这个1可以理解成循环时用的变量。


3.假设2023年预计营收等于2022年营收的若干倍（2022年报还没出，用22年三季度报估算的22年），一共用到三个单元格如下：


4.同理，假设2023年预计研发费用等于2022年研发费用的若干倍（2022年报还没出，用22年三季度报估算的22年），一共用到三个单元格如下：


5.求出预计营业利润：
预计营业收入*（1-57%）-预计研发费用，其中57%为（营业成本-研发费用-其他经营收益）占营业收入的估算比例，由于求出来的利润极大不够直观，将其除以最新财报（2022年三季报）中的利润额换算为利润倍率。


6.填写下图红框中的内容,白色字体的表示在1的幅度上增加或者减少百分之多少,黑色字体表示变动完后，最终两个变量变成了什么值，如下图表式当营业收入从-20%波动到20%且研发费用从-25%波动到25%时，利润的变化情况。


下图这个位置取利润位置(B40):



这个位置取利润位置(B40)

7.打开excel，选择数据页-->模拟分析-->模拟运算表-->分别输入两个1的位置（即上面N32和N33），点击计算，即可求出结果，为美观可以考虑隐藏掉一部分数据。




python敏感性分析学习材料

网上搜看了三篇，没有看懂。。。。先收藏一下如下：
python进行敏感性分析（SALib库)_bujbujbiu的博客-CSDN博客_salib
(20条消息) 基于python_Salib库的模型敏感度分析及置信区间划分（含实例）_Leadingme的博客-CSDN博客_salib
Python中的模型敏感度分析(使用Salib) - 知乎 (zhihu.com)